الفوركس زوج من المتاجرة التكامل المشترك اختبار

كوينغريغاتيون-بايرس-ترادينغ إخلاء المسؤولية - الفوركس والعقود الآجلة والأسهم، وتداول الخيارات ليست مناسبة للجميع. هناك خطر كبير من الخسارة المرتبطة بتداول هذه الأسواق. الخسائر يمكن وسوف تحدث. لم يتم تطوير أي نظام أو منهجية من شأنها ضمان الأرباح أو ضمان التحرر من الخسائر. لم يتم تقديم أي تمثيل أو ضمنية بأن استخدام المعلومات الواردة في هذا الموقع سيولد أرباحا أو يضمن التحرر من الخسائر. نسخة حقوق الطبع والنشر 2011-2014، وسي وم فكسجيرس الاستخدام غير المصرح به، نسخ، إعادة توزيع، إعادة نسخ أندور تكرار محتوى فكسغرس، ممنوع منعا باتا دون إذن خطي مسبق. فورم سوفتوار بي سمف كوبي 2014، سيمبل ماشينس ثيم باسد أون ريسيلر كوبي سمفريكسميترادر ​​مستشار خبير الارتباط والتكامل المشترك هما مفهوما يستندان إلى الانحدار التي يساء استخدامها عادة من قبل مجتمع التداول. وهي معقدة في صياغتها، وهي ذات صلة مترابطة وتستخدم لحساب العلاقات بين منتجين أو أكثر (أي السلع، الفوركس، أسعار الأسهم) على مدى فترة زمنية محددة. الارتباط يتم تعيين قيمة 1 (علاقة موجبة) أو -1 (ارتباط سلبي) بناء على مدى فعالية تفاعل السعرين مع بعضها البعض. يحدد الارتباط الأزواج التي تتحرك في اتجاهين مترادفين أو متعارضين. ومن الأمثلة الجيدة على اقتران الارتباط الطويل الأجل هو زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (أوسد) و أوسدشف (أوسدشف)، الذي يتداول في اتجاه مماثل. على الجانب الآخر من العملة، و ورغب و أودنزد التجارة في اتجاهات معارضة. أنها تظهر ارتباطا سلبيا من -0.81. على الرغم من أن هذا الرقم يشير إلى أن الصلبان تحركت ضد بعضها البعض، هناك درجة ضئيلة من عدم اليقين بشأن استدامة هذه النتيجة السلبية على المدى الطويل. عادة ما يحدد المتداولون المهنيون مؤشر الدخول للأزواج فوق أو دون 0.9 أو -0.9. الارتباط لديه عيب كبير، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الربحية. على الرغم من أن اثنين من أزواج قد تكون مرتبطة، فإنها لا تزال غير انسجام تام، والتي يمكن أن تسبب انحراف طفيف في الأسعار. في حالة يوروغب و أودنزد، هو الانجراف -0.19. قراءة المشاركة على ارتباط الفوركس لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. الصورة الائتمان: فاسيا أتاناسوفا يظهر مربع اليسار علاقة قوية. يظهر الوسط ارتباط ضعيف. يظهر اليمين المتطرف صورة بدون ارتباط. تحليل التكامل المشترك يحلل التحركات في الأسعار ويحدد درجة حساسية قيمتين لنفس المتوسط ​​أو متوسط ​​السعر خلال فترة زمنية معينة. فإنه doesn8217t يقول أي شيء عن الاتجاه أن الأزواج سوف تتحرك. ويقيس التكامل المشترك ما إذا كانت المسافة بينهما لا تزال مستقرة على مر الزمن. إذا نظرنا إلى الذهب والفضة، على سبيل المثال، قد نجد أنها تتبع قيمة متوسطة مشتركة. وقد يتاجرون في اتجاهات متعاكسة من يوم لآخر. وفي بعض النقاط غير المعروفة في المستقبل، ينبغي أن تعود إلى هذا المتوسط، وبالتالي فهي مشتركة. عادة ما تستخدم صناديق التحوط هذه الصيغة لبرمجة نماذج التحكيم الإحصائي لتحديد أزواج للتجارة. عامل مهم آخر يجب أن نأخذ في الاعتبار هو نظرة إلى الوراء فترة من المتوسط ​​والانحراف المعياري. في جوهرها، إذا قمت بإجراء نظرة إلى الوراء قيمة 700، ثم قناة الانحدار سوف حساب ما متوسط ​​السعر أكثر من 700 فترات. هذا يمكن أن يكون غير فعالة للغاية وسوف تحد من حساسية للتغيرات في السوق الديناميكية. من ناحية أخرى، إذا قمت بتعيين نظرة قصيرة فترة العودة، فإنه سوف يسبب تأثير سلبا وسوف تكون حساسة جدا. من المهم الحصول على نظرة متوازنة إلى الوراء في حدود 200-350. الذهب والفضة على سبيل المثال القسم العلوي: الانحراف المعياري والانحدار الخطي القسم الأوسط: الأداء النسبي الذهب (الأزرق الداكن) والفضة (الأزرق الفاتح الفاتح) القسم السفلي: الرسم البياني اليومي للذهب والخط الزمني يوضح الرسم البياني أعلاه الارتباط العام بين الذهب والفضة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث فروق تجارية. لقد قمت بدورة عدد من سيناريوهات التكامل المشترك المختلفة وأشير إليها في القسم الثاني مع P1 و P2 و P3 و P4. الفضة سبايك 8211 مارس ارتفاع كبير في سعر الفضة في مارس أرسل قيمة الانحدار الخطي تحت قناة الانحراف المعياري السفلي من -2.0. وللاستفادة من التباين الكبير في الأسعار، كان التاجر قد نظر في تقصير الفضة والذهب الطويل. الأداء الحكيم، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الربح الإجمالي والفضة ضعفت بشدة، عبور أقل من الذهب في مايو. الفضة الإفراط في البيع يوليو لا يزال سعر الفضة يضعف على المستوى النسبي للذهب. في شهري يونيو ويوليو، تجاوزت قيمة الانحدار أعلى قناة الانحراف المعياري، مما يشير إلى أن الفضة ذروة البيع وسيتعين على السعر العودة إلى المتوسط. يقرر التاجر فتح صفقة طويلة من الفضة والذهب القصير. كما هو متوقع، فإنه يعود إلى متوسطه والفجوة بين كل من الأسعار الفورية تغلق بسرعة. الفضة تفوق ديسمبر مرة أخرى سعر الفضة فوق الذهب. هذا يضع الذهب طويلة، فرصة الفضة قصيرة. على مستوى الأداء، فإن التاجر الاستفادة من انتشار والربح من الموقف. سيلفر سيلوف أبريل ثقب قناة الانحراف المعياري الثاني، يستقر سعر الذهب في حين يضعف الفضة بشدة. وقد وفر هذا الآن للتاجر مع الفضة طويلة، فرصة الذهب قصيرة.